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통화정책 자료를 활용한 시장참가자의 기대금리에 관한 연구
저자
김재필, 박재진
학술지명
지급결제학회지
출판/발행연도
2023
주제
요약
본 연구는 중앙은행 통화정책 자료를 활용하여 시장참가자의 기대금리를 예측하는 방법을 모색한다. 경제적 감성 분석 기법과 머신러닝, 딥러닝 모델을 사용하여 시장금리(전환사채 및 국고채 금리)를 예측하고, 감성 분석 정보가 금리 예측력을 향상시키는 것을 확인했다. 특히 랜덤 포레스트 모델이 가장 우수한 예측력을 보였다.
학술지 영향력
[지급결제학회지]
- KCI
- 1.10
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